Los mercados de divisas son susceptibles a una variedad de factores que afectan su volatilidad, y muchos operadores buscan adaptar sus estrategias para capitalizar los pares de divisas más volátiles.
Volatilidad de la moneda, que a menudo se mide calculando la desviación estándar o la varianza de los movimientos del precio de la moneda, da a los operadores una idea de cuánto podría moverse una moneda en relación con su promedio durante un período de tiempo determinado. Los traders también pueden medir la volatilidad observando un rango verdadero promedio del par de divisas o mirando el rango como porcentaje de la mancha.
Cuanto mayor sea el nivel de volatilidad de la moneda, mayor es el grado de riesgo y viceversa. La volatilidad y el riesgo se utilizan generalmente como términos intercambiables.Los diferentes pares de divisas tienen diferentes niveles de volatilidad en promedio.
Algunos operadores disfrutan de las recompensas potenciales más altas que vienen con el comercio de pares de divisas volátiles. Aaunque, esta recompensa potencial aumentada presenta a mayor que riesgo, por lo que los comerciantes deben considerar reducEn g su tamaños de posición al operar con pares de divisas altamente volátiles.
¿Cuáles son los pares de divisas más volátiles?
El mas volátil importante los pares de divisas son:
Otros pares de divisas importantes, como EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD y USD / CHF, son generalmente más líquidos y menos volátiles como resultado. Dicho esto, los pares de divisas de los mercados emergentes, como USD / ZAR, USD / TRY y USD / MXN, pueden registrar algunas de las lecturas de volatilidad más altas.
PARES DE MONEDAS MÁS VOLÁTILES
Grandes Ligas – AUD / JPY, NZD / JPY, AUD / USD, CAD / JPY, GBP / AUD
Mercados emergentes – USD / ZAR, USD / TRY, USD / MXN
Aparte de una liquidez relativamente baja, efusión del mercado actualtienden a ser muy volátil en particular, debido al riesgo inherente que sustenta las economías de mercados emergentes. El cuadro a continuación da un ejemplo de la volatilidad de la corriente de los mercados emergentesies puede ser, el cual muestra USD / ZAR (Dólar estadounidense/Sudáfrica Rand) explotando casi 25% más alto en poco más de un mes. Hay varios otros ejemplos de pares de divisas de mercados emergentes balanceándose drásticamente así a lo largo de la historia.
¿Qué pasa con los pares de divisas menos volátiles?
Los pares de divisas menos volátiles tienden a ser los principales pares de divisas, que también son los más líquidos. Además, estas economías tienden a ser más grandes y desarrolladas.. Esto atrae más volumen de operaciones y facilita una mayor estabilidad de precios en turno. Con ese fin, considerando el comercio EUR / USD, USD / CHF y EUR / GBP con altos volúmenes de liquidez, no sorprende que se encuentren entre los pares de divisas volátiles de arrendamiento.
Ilustrado a continuación, tEl rango verdadero promedio (ATR) en USD / CHF oscila entre 45 pips y 65 pips, un rango verdadero promedio bajo en comparación con otros pares. El rango verdadero promedio de una divisa es una de las muchas formas de medir la volatilidad de un par de divisas. El ancho de banda de Bollinger es otro popular indicador técnico utilizado para medir la volatilidad.
Correlación entre dos monedas puede también tener un impacto en su volatilidad. Cuanto más positivamente se correlacionen dos monedas entre sí, podría conducir a una menor volatilidad. Continuando con nuestro ejemplo de USD / CHF, observamos que tanto el dólar estadounidense como el franco suizo se consideran monedas de refugio seguro.
El dólar estadounidense y el franco suizo tienden a fortalecerse frente a sus pares vinculados al sentimiento cuando el mercado experimenta episodios de aversión al riesgo, pero es posible que las dos monedas no se desvíen mucho entre sí. Esto contribuye a lecturas de volatilidad relativamente bajas para USD / CHF.
Cómo negociar la volatilidad del par de divisas
Los traders de Forex deberían tomar en cuenta las lecturas actuales de volatilidad y los posibles cambios en la volatilidad al negociar. Los participantes del mercado también deben considerar ajustarEn g el tamaño de sus posiciones con respecto a la volatilidad de un par de divisas. Operar con un par de divisas volátil podría justificar un tamaño de posición reducido.
El conocimiento de la volatilidad también puede ayudar a los operadores a determinar los niveles adecuados para las órdenes de límite de pérdidas y de obtención de beneficios. Además, es importante entender el características clave que separan ella mayoría volátil monedas de monedas con bajo lecturas de volatilidad. Comerciantes también debería saber cómo medir la volatilidad y tener conciencia de eventos que podría crear grandes cambios en volatilidad.
La diferencia entre negociar pares de divisas con alta volatilidad frente a baja volatilidad
- Las divisas con alta volatilidad normalmente se moverán más pepitas durante un período determinado que las monedas con baja volatilidad. Esto conduce a un mayor riesgo al operar con pares de divisas con alta volatilidad.
- Las monedas con alta volatilidad son más propensas a deslizamiento que los pares de divisas con baja volatilidad.
- Debido a que los pares de divisas de alta volatilidad hacen movimientos más importantes, debe determinar el tamaño de posición correcto tomar al intercambiarlos.
Hay varias formas de medir la volatilidad.
Para determinar el tamaño correcto de la posición, los operadores deben tener una expectativa de cuán volátil puede ser una moneda. Se pueden usar una variedad de indicadores para medir la volatilidad como:
Los comerciantes también pueden mirar volatilidad implícita lecturas, que reflejan el nivel de volatilidad esperado derivado de las opciones.
Cosas clave que los operadores deben saber sobre la volatilidad:
- Grandes eventos de noticias como Brexit o guerras comerciales puede tener un impacto importante en la volatilidad de una moneda. La publicación de datos también puede influir en la volatilidad. Los comerciantes pueden adelantarse a la publicación de datos utilizando un calendario económico.
- Los pares de divisas volátiles todavía obedecen a muchos aspectos técnicos del comercio, como apoyo y resistencia niveles, líneas de tendencia y patrones de precios. Los comerciantes pueden aprovechar la volatilidad mediante el análisis técnico en combinación con estrictos principios de gestión de riesgos.
- Mantenerse al día con el último par de divisas noticias, análisis y tarifas puede ayudarlo a predecir posibles cambios en la volatilidad. Proporcionamos exhaustivo pronósticos comerciales para ayudarlo a navegar por el mercado.
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